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Jac wrote:
Am Mittwoch, 21. Juni 2006 18:33 schrieb Hans-Gert Gräbe:Selbst zur Börsenspekulation hilft die Mathematik in der Praxis nicht sehr viel, weil sich eben so wenig wirklich vorhersagen lässt. ...Nun ja, die "rocket scientists" (statistische Physiker, die in die mathematische Fundierung des Optionsbewertungsgeschäfts eingestiegen sind) spielen aber gerade in diesem Bereich eine wichtige und honorige Rolle. Und für die Black-Scholes-Formel gab es auch schon mal den WiWi-Nobelpreis .......und der Aktienindex läßt sich nach den Formeln der Chaostheorie berechnen, da die Kurve selbstähnlich ist.
.. was auch immer "berechnen" in dem Zusammenhang bedeuten mag. Mit Prognosefähigkeit hat es jedenfalls nur sehr bedingt was zu tun, weshalb nach dem Hype der "New Economy" der Wert eines Urteils der "rocket scientists" inzwischen in der Branche deutlich runtergehängt worden zu sein scheint (schreibe ich mal als Dilettant, der an ein paar computeralgebraischen Varianten dieser Mathematisierungsversuche vor ein paar Jahren etwas Staub gewischt hat). HGG -- Prof. Dr. Hans-Gert Graebe, Inst. Informatik, Univ. Leipzig Augustusplatz, D-04109 Leipzig, Raum 5-53 tel. : +49 341 97 32248 email: graebe informatik.uni-leipzig.de Home Page: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe ________________________________ Web-Site: http://www.oekonux.de/ Organisation: http://www.oekonux.de/projekt/ Kontakt: projekt oekonux.de
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